要将电影下载到U盘，可以按照以下步骤进行操作：

1. 在网上找到想下载的电影，选择下载地址进行下载。很多网站提供电影下载服务，可以根据个人喜好选择合适的网站。

2. 在下载时选择保存路径为U盘，插入U盘后，电脑会识别出一个可移动存储设备。将电影下载到此设备中。请注意，具体的操作步骤可能会因不同的操作系统或浏览器略有差异。如操作系统是Windows系统且浏览器是谷歌浏览器，可以通过以下步骤进行操作：在下载框中选择“保存”，之后会弹出一个“另存为”对话框，在该对话框中选择U盘作为保存路径即可。如果是其他操作系统或浏览器，建议查看相应软件的使用手册或在线帮助文档以获取更详细的指导。

请注意，请确保电影版权得到合法授权或已获得许可才能下载和观看。此外，为了保护U盘的使用寿命和性能，请勿在下载大量电影时长时间使用U盘，并定期清理U盘中的无用文件以保持其正常运行。